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时间序列分析运用ARMA(q,p)模型,如何确定q、p的取值

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解决时间 2021-03-11 01:13
时间序列分析运用ARMA(q,p)模型,如何确定q、p的取值
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查看自相关、偏相关系数图,获取其截尾特点,从而确定p和q
另外根据Box-Jenkins建模方法,可以初步设定模型为ARMA(n,n-1),即自回归部分的阶数比滑动平均部分阶数高一阶,追问詹金斯模型是很强大,但有时非平稳数据不用差分,取对数就能处理平稳了,不知道是不是也能这么用。再者这个N的确定,还是需要看自相关和偏相关系数图吧,这图怎么看法啊。。。不好意思这玩意儿毕业后丢了好几年了,一下子想不起来了。例如下面这图
说是AC和PAC都滞后4期,此图给的解释是AC和PAC第四期的系数都“较大”,我看AC5期的系数也不小啊。。。是否只要较大了,后面就不用管了,这个较大有什么判定标准么?追答理论依据我上传了一张图,你看下
AC5期系数是不小,但没有超过显著性的那条虚线
判断要求是只要某个较大(超过虚线),且后面时期的系数均在虚线内,即可
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不用eviews,如果用matlab,怎么确定呢?
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