双时间序列对VAR建模时，测试出最优滞后区间是0，这正常么？可以看做结构VAR么？如果不正常应该怎么办？
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解决时间 2021-04-03 06:35
- 提问者网友：别再叽里呱啦
- 2021-04-02 22:32
双时间序列对VAR建模时，测试出最优滞后区间是0，这正常么？可以看做结构VAR么？如果不正常应该怎么办？
最佳答案
- 五星知识达人网友：酒安江南
- 2021-04-02 23:06
只有两个变量？货币的话多搞几个变量。
查一下单位根ADF鉴定再做SVAR。
有单位根不平稳的话加对数或者差分再做。
查一下单位根ADF鉴定再做SVAR。
有单位根不平稳的话加对数或者差分再做。
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