动态面板模型的系统广义矩估计问题求助

动态面板模型的系统广义矩估计问题求助

好像做动态面板模型应该要求样本观察值的个数至少有4期。至于内生变量的设定要根据论文的理论分析来设定，还有内生变量的个数问题必须考虑，也计算内生变量的识别问题。
动态面板估计的命令很多，我都用外加xtbond2，官方也有命令。

主要是做动态面板数据的两个重要检验。sargan用来检验在广义矩估计（gmm）中是否存在过度限制约束问题，arellano-bond 用来检验误差项是否存在序列相关问题，如果存在l阶序列相关，则差分方程的工具变量必须选取滞后l+1。