请教大侠，关于GMM动态面板数据模型的广义矩估计
答案:2 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-03-17 04:42
- 提问者网友：皆是孤独
- 2021-03-16 09:31
请教大侠，关于GMM动态面板数据模型的广义矩估计
最佳答案
- 五星知识达人网友：毛毛
- 2021-03-16 09:59
主要是做动态面板数据的两个重要检验。Sargan用来检验在广义矩估计（gmm）中是否存在过度限制约束问题，Arellano-Bond 用来检验误差项是否存在序列相关问题，如果存在L阶序列相关，则差分方程的工具变量必须选取滞后L+1。
全部回答
- 1楼网友：神也偏爱
- 2021-03-16 11:29
期待看到有用的回答！
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息，可以点下面链接进行举报！
大家都在看
推荐资讯