请教高手,要做股指期货期现套利研究,用上证50ETF,上证180ETF,深证100ETF复制沪深300指数,应该用哪些数据呢?

请教高手,要做股指期货期现套利研究,用上证50ETF,上证180ETF,深证100ETF复制沪深300指数,应该用哪些数据呢?

我做过类似的套利模型，用75%上证180etf和25%深证100etf和股指期货做对冲
但是跟踪误差一直很大，不是很理想最后放弃
推出300etf的目的就在于此
如果要写论文的话，你可以导出每天的50,180,100，300
然后 50*x+180*y+100*z=300
用每天的值，得出x，y，z相对合理的配置比例

做股票其实很简单的一件事，有必要搞得这么复杂么？这么大规模的套利行为你得有多少资金啊？每个一二百万恐怕做不来吧？

股票不需要这么玩的。追问我是做论文呢~!没办法,老板定的题目~!追答你这老板表面上看很有学问，出了这么一个很有“专业性”的题目。其实他炒股一定亏钱，从题目就能看出来他喜欢纸上谈兵。