波动聚类（volatility clustering）
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解决时间 2021-11-12 02:29
- 提问者网友：王者佥
- 2021-11-11 07:51
波动聚类（volatility clustering）
最佳答案
- 五星知识达人网友：像个废品
- 2021-11-11 09:16
经典资本市场理论在描述股票市场收益率变化时，所采用的计量模型一般都假定收益率方差保持不变。这一模型符合金融市场中有效市场理论，运用简便，常用来预测和估算股票价格。但对金融数据的大量实证研究表明，有些假设不甚合理。一些金融时间序列常常会出现某一特征的值成群出现的现象。如对股票收益率建模，其随机搅动项往往在较大幅度波动后面伴随着较大幅度的波动，在较小波动幅度后面紧接着较小幅度的波动，这种性质称为波动率聚类(volatility clustering)。该现象的出现源于外部冲击对股价波动的持续性影响，在收益率的分布上则表现为出尖峰厚尾（fattails）的特征。
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- 1楼网友：长青诗
- 2021-11-11 09:29
http://en.wikipedia.org/wiki/Volatility_clustering
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