如何用python计算隐含波动率

答案:1 悬赏:20 手机版

解决时间 2021-03-07 23:10

提问者网友：美人性情
2021-03-07 18:35

如何用python计算隐含波动率

最佳答案

五星知识达人网友：风格不统一
2021-03-07 19:06

设定参数

r=0.032 # risk-free interest rate

t=float(30)/365 # time to expire (30 days)

q=0 # dividend yield

S0=2.3 # underlying price

X=2.2 # strike price

mktprice=0.18 # market price

# 用二分法求62616964757a686964616fe78988e69d8331333363376539implied volatility，暂只针对call option

sigma=0.3 # initial volatility

C=P=0

upper=1

lower=0

while abs(C-mktprice)>1e-6:

d1=(np.log(S0/X)+(r-q+sigma**2/2)*t)/(sigma*np.sqrt(t))

d2=d1-sigma*np.sqrt(t)

C=S0*np.exp(-q*t)*norm.cdf(d1)-X*np.exp(-r*t)*norm.cdf(d2)

P=X*np.exp(-r*t)*norm.cdf(-d2)-S0*np.exp(-q*t)*norm.cdf(-d1)

if C-mktprice>0:

upper=sigma

sigma=(sigma+lower)/2

else:

lower=sigma

sigma=(sigma+upper)/2

print sigma # implied volatility

我要举报

如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息，可以点下面链接进行举报！

大家都在看

细墩怎么去啊，有知道地址的么

windows 2012R2中如何 mysql5.7.9修改数据库

沈阳123路，203路公交车问题

光圈的两种表示方法是一样的吗？

平安福保险医疗住院花2000能报销花少

拜格bayco 不锈钢刀具10件套bd2203 怎么样

【小飞蝶】“了”字是一画还是两画?字典上是

曾经左手牵右手，如今左手牵着狗，是什么意思

土地利用计划管理的管理活动主体是国家

电饭锅不放内胆，不用摁就加热，饭熟了也不跳

推荐资讯

iu酒店专用停车场地址有知道的么？有点事想过

我的焊工证是甘肃省安全生产监督管理局发咋样

四川师范大学文理学院是三本还是专科？专科如

斜红磷铁矿石有什么用处，可以提取什么元素吗

现在小区都装了视频车牌识别。新车无牌挂临时

我今年cet4 刚压线只有427，到底是要再重考还

啤梨的食用方法

下列关于细胞中元素及其化合物的相关叙述，正

携程上报旅行团安全吗

0-2分之1-（-3.25）+2又4分之3-7又2分之1的计

武汉大学播音主持考试场景主持问题

板塘地址在什么地方，想过去办事

正方形一边上任一点到这个正方形两条对角线的

阴历怎么看？