下列有关B系数的表述不正确的是()。A.在运用资本资产定价模型时，某资产的B系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险B.在证券的市场组合中，所有证券

答案:2 悬赏:40 手机版

解决时间 2021-02-24 01:57

提问者网友：我是我
2021-02-23 19:42

1.[单选题]下列有关B系数的表述不正确的是( )。A.在运用资本资产定价模型时，某资产的B系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险 B.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1 C.某股票的B值反映该股票报酬率变动与整个股票市场报酬率变动之间的相关程度 D.投资组合的β系数是加权平均的β系数ABCD

最佳答案

五星知识达人网友：纵马山川剑自提
2021-02-23 20:17

参考答案：A 参考解析：市场组合的β系数等于1，在运用资本资产定价模型时，某资产的β值小于1，说明该资产的系统风险小于市场风险，所以选项A是错误表述；市场组合的β系数为1，而证券的市场组合可以理解为市场上所有证券所构成的投资组合，所以，在证券的市场组合中，所有证券的β系数加权平均数等于1，所以选项B正确；选项C是β系数的含义，选项D是组合β系数的含义。

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1楼网友：duile
2021-02-23 21:51

回答的不错

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