设{B(t)，t≥0}为标准Brown运动，求 的分布
答案:2 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-03-27 23:26
- 提问者网友：听门外雪花风
- 2021-03-27 01:08
设{B(t)，t≥0}为标准Brown运动，求 的分布
最佳答案
- 五星知识达人网友：野味小生
- 2021-03-27 01:58
Brown运动是独立增量过程, B(k) = B(k)-B(k-1) + B(k-1)-B(k-2),... 如此吧求和转化为独立块的求和, 分布就好求了追问嗯，这个我知道，但是具体怎么求还是不太了解，能写一下过程吗
全部回答
- 1楼网友：鸠书
- 2021-03-27 02:58
设X=（B（1）+B（2）+…+B（8））转置
则X是多元正态分布，具有零均值。协方差矩阵为…，令A=（1，1，1，1，1，1，1，1）则∑B（K）=AX~N（0，AεA转置）……
则X是多元正态分布，具有零均值。协方差矩阵为…，令A=（1，1，1，1，1，1，1，1）则∑B（K）=AX~N（0，AεA转置）……
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