假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为
答案:2 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-02-15 10:11
- 提问者网友：我一贱你就笑
- 2021-02-14 20:37
假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为
最佳答案
- 五星知识达人网友：举杯邀酒敬孤独
- 2021-02-14 21:31
参考答案: A
试题难度：★★☆
参考解析： 资本要求K=Max（0，LGD-BEEL）；风险加权资产（RWA）=K×12.50×EAD=Max（0，1GD-BEEL）×12.50×EAD=Max（0，14％-10％）×12.50×20=10（亿元）。
试题难度：★★☆
参考解析： 资本要求K=Max（0，LGD-BEEL）；风险加权资产（RWA）=K×12.50×EAD=Max（0，1GD-BEEL）×12.50×EAD=Max（0，14％-10％）×12.50×20=10（亿元）。
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- 1楼网友：长青诗
- 2021-02-14 22:33
这下我知道了
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