物体所受合外力为零，它的机械能一定守恒。这句话对吗？

不对.

物体之间有内力啊！就是转化为内能或者其他形式的能！举个例子，一个木块放在水平无限光滑的平面上，一发子弹射击木块，假设子弹未射出木块，这我们知道这个系统的合外力是为零的，但是，子弹打入木块很显然是会发热的，那么就是机械能不守恒了！
另外，我们通常认为微观世界中的粒子相互碰撞，是动能守恒的，但是当一个正电子和一个负电子相互碰撞，就会发生湮灭，产生一个光子，但是动能依旧守恒，但是机械能就不守恒了！