多重共线性的原因及其产生的主要后果有哪些
答案:1 悬赏:70 手机版
解决时间 2021-03-20 06:51
- 提问者网友：眉目添风霜
- 2021-03-19 19:15
多重共线性的原因及其产生的主要后果有哪些
最佳答案
- 五星知识达人网友：蕴藏春秋
- 2021-03-19 20:18
原因主要有3个方面：
（1）经济变量相关的共同趋势
（2）滞后变量的引入
（3）样本资料的限制
主要后果：
（1）完全共线性下参数估计量不存在
（2）近似共线性下OLS估计量非有效
多重共线性使参数估计值的方差增大，1/(1-r2)为方差膨胀因子(Variance Inflation Factor, VIF)
（3）参数估计量经济含义不合理
（4）变量的显著性检验失去意义，可能将重要的解释变量排除在模型之外
（5）模型的预测功能失效。变大的方差容易使区间预测的“区间”变大，使预测失去意义。
（1）经济变量相关的共同趋势
（2）滞后变量的引入
（3）样本资料的限制
主要后果：
（1）完全共线性下参数估计量不存在
（2）近似共线性下OLS估计量非有效
多重共线性使参数估计值的方差增大，1/(1-r2)为方差膨胀因子(Variance Inflation Factor, VIF)
（3）参数估计量经济含义不合理
（4）变量的显著性检验失去意义，可能将重要的解释变量排除在模型之外
（5）模型的预测功能失效。变大的方差容易使区间预测的“区间”变大，使预测失去意义。
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