根据期权定价理论中的B-S模型，欧式看涨期权的价值主要取决于( )。
答案:1 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-10-21 13:09
- 提问者网友：我是女神我骄傲
- 2021-10-21 07:00
根据期权定价理论中的B-S模型，欧式看涨期权的价值主要取决于( )。
最佳答案
- 五星知识达人网友：十鸦
- 2021-10-21 08:18
【答案】BCD【答案解析】根据布莱克一斯科尔斯(B-S)模型，如果股票价格变化遵从几何布朗运动，那么欧式看涨期权的价格主要取决于股票价格、期权的执行价格、期权期限、无风险利率、股票价格波动率。
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