当证券间的相关系数小于1时，关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是()。A.投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生B.投资组合报酬率标准差小
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解决时间 2021-01-25 17:52
- 提问者网友：辞取
- 2021-01-25 12:00
1.[单选题]当证券间的相关系数小于1时，关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是( )。A.投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生 B.投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数 C.表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成同比例 D.其投资机会集是一条直线ABCD
最佳答案
- 五星知识达人网友：七十二街
- 2021-01-25 12:16
参考答案：D 参考解析：由于相关系数小于1，如果投资两种证券，投资机会集是一条曲线(相关系数为-1时为折线)。当相关系数为1时投资机会集才是直线。
全部回答
- 1楼网友：想偏头吻你
- 2021-01-25 13:45
好好学习下
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