()指在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。A.VaRB.收益方差C.收益标准差D.损失期望ABCD参
答案:2 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-02-23 17:42
- 提问者网友：人傍凄凉立暮秋
- 2021-02-23 05:18
1.[单选题]( )指在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。A.VaR B.收益方差 C.收益标准差 D.损失期望ABCD
最佳答案
- 五星知识达人网友：第四晚心情
- 2021-02-23 05:50
参考答案：A 参考解析：VaR称为风险价值模型，也称受险价值方法、在险价值方法。其含义指，在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。VaR指标是风险评估定量法中风险测量的常用指标。
全部回答
- 1楼网友：山君与见山
- 2021-02-23 06:52
我也是这个答案
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息，可以点下面链接进行举报！
大家都在看
推荐资讯