计算分析题：假设A证券的期望报酬率为10%，标准差是12%，B证券的期望报酬
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解决时间 2021-03-04 10:37
- 提问者网友：謫仙
- 2021-03-03 10:23
计算分析题：假设A证券的期望报酬率为10%，标准差是12%，B证券的期望报酬
最佳答案
- 五星知识达人网友：洎扰庸人
- 2021-03-03 11:03
参考答案: （1）投资组合的期望报酬率=10%×60%+18%×40%=13.2% （2）假设A、B报酬率的相关系数为r，则 15%×15%=60%×60%×12%×12%+2×60%×40%×12%×20%×r+40%×40%×20%×20% 即：15%×15%=0.005184+0.01152×r+0.0064 0.0225=0.011584+0.01152×r 解得：r=0.95 （3）投资组合报酬率的方差=60%×60%×12%×12%+2×60%×40%×12%×20%×0.6+40%×40%×20%×20%=0.36×0.12×0.12+2×0.6×0.4×0.12×0.2×0.6+0.16×0.04=0.01850 投资组合报酬率的标准差=0.018501/2=13.60% 投资组合的β系数=0.8×13.60%/10%=1.09
试题难度：★★☆
参考解析： 暂无解析
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- 1楼网友：三千妖杀
- 2021-03-03 12:39
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