如果A、B两种资产的相关系数为－1，A的标准差为15%，B的标准差为7%，在等比投资的情况下，该资产组合的标准差等于（ ）。A.8%B.11%C.1
答案:2 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-03-02 02:08
- 提问者网友：欲望失宠
- 2021-03-01 09:17
1.[单选题]如果A、B两种资产的相关系数为－1，A的标准差为15%，B的标准差为7%，在等比投资的情况下，该资产组合的标准差等于（ ）。A.8% B.11% C.10% D.4%ABCD
最佳答案
- 五星知识达人网友：罪歌
- 2021-03-01 10:38
参考答案：D 参考解析：标准差＝50%×15%－50%×7%＝4%
全部回答
- 1楼网友：詩光轨車
- 2021-03-01 12:07
这个问题我还想问问老师呢
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息，可以点下面链接进行举报！
大家都在看
推荐资讯