假设商业银行的一个资产组合相互独立的两笔贷款组成（见下表），则该资产组合一年期的预期损失为()万元。A.28B.15C.36D.4ABCD
答案:2 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-03-03 11:43
- 提问者网友：感性作祟
- 2021-03-02 23:37
1.[单选题]假设商业银行的一个资产组合相互独立的两笔贷款组成（见下表），则该资产组合一年期的预期损失为( )万元。A.28 B.15 C.36 D.4ABCD
最佳答案
- 五星知识达人网友：一叶十三刺
- 2021-03-03 00:47
参考答案：C 参考解析：根据预期损失的计算公式，预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露，则该资产组合的一年期预期损失为：1%×3000×(1-60%)+2%×(1-40%)×2000=36(万元)。
全部回答
- 1楼网友：杯酒困英雄
- 2021-03-03 01:44
和我的回答一样，看来我也对了
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