【利率平价理论】利率平价理论的一道习题假设一个美国人有10万美元...
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解决时间 2021-02-20 09:00
- 提问者网友：愿为果
- 2021-02-19 16:13
【利率平价理论】利率平价理论的一道习题假设一个美国人有10万美元...
最佳答案
- 五星知识达人网友：慢性怪人
- 2021-02-19 17:48
【答案】 计算掉期率(即期英镑卖出价与远期英镑买入价):(1.8030-1.7800)*4/1.8030=5.10%小于利差,即将低利率货币兑换成高利率货币可获得2%的年利差,但由于汇率变动会损失5.10%,由此美元拥有者应该将美元投资在美国市场.
英镑拥有者应该即期兑换成美元,并进行美元投资三个月,同时签订远期卖出将来收回的美元投资本利,减去英镑投资机会成本,这样可净利5.10%-2=3.10%的年收益.
英镑拥有者应该即期兑换成美元,并进行美元投资三个月,同时签订远期卖出将来收回的美元投资本利,减去英镑投资机会成本,这样可净利5.10%-2=3.10%的年收益.
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- 1楼网友：duile
- 2021-02-19 18:51
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