为什么一般度量证券组合风险要用方差来计算？

组合风险以夏普指数来度量时，无非就是对正常预期的偏离值，既然如此，完全就可以用标准差来计算，但为什么却用方差，请高人指点。

在用于度量证券组合投资风险的协方差矩阵为非正定时 ,研究允许卖空且存在无风险证券的证券组合投资决策模型 ,给出了最优投资比例系数的计算方法及有效边界。

在投资活动中 ,收益和风险是投资者关心的两个基本问题。现代投资理论创始人 Markowitz假定投资风险可视为投资收益的不确定性 ,这种不确定性可用统计学中的方差或标准差来度量 ,而投资收益可用统计学中的均值或期望来度量。理性的投资者在进行投资决策时追求的是收益

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一个女孩叫晶晶，在上完晚自习回家的路上被一辆大卡车撞死，司机将她抛尸荒野，请将本消息转至4个论坛，否则你爸爸会死于癌症，妈妈1月内被车撞死！！ 对不起了！