假设股票现价为 ＝114.7元，股票年波动率为 0.2。某欧式看涨期权的执行价格为K=150元，到期时间为半年(T=20年)。假设年无风险利率为r=6%，（假定采用简单利率折现。）
1.请构建一个3个阶段的二叉树，并计算出二叉树上每个节点的股票价格。
2.计算美式看跌期权的价格。
二叉树计算股票价格
答案:2 悬赏:80 手机版
解决时间 2021-02-20 23:11
- 提问者网友：雪舞兮
- 2021-02-20 18:00
最佳答案
- 五星知识达人网友：逃夭
- 2021-02-20 18:05
bionomial tree 去算，你没有variance，不可以用b-s模型，the price of three months =(44,36)
strike price =42,so C(up)=2,c(d)=0, discount rate of 3 months=1/1.02 h ratio=(2-0)/(44-36)=0.25, o.25x40-(call option price)=(1/1.02)x0.25x36 , the price of call =10-8.82=1.18
strike price =42,so C(up)=2,c(d)=0, discount rate of 3 months=1/1.02 h ratio=(2-0)/(44-36)=0.25, o.25x40-(call option price)=(1/1.02)x0.25x36 , the price of call =10-8.82=1.18
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- 1楼网友：孤独的牧羊人
- 2021-02-20 19:38
谁说江恩理论不适用我国那就证明他自己不懂而已,用心的看看吧 翻倍爆发的个股哪个不符合江恩理论???有在这里刷分的时间多找找符合国情的道理
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