【格兰杰因果检验】计量中格兰杰因果检验是检验几个变量之间的关系?两个还是多个,...
答案:2 悬赏:60 手机版
解决时间 2021-02-14 21:03
- 提问者网友：心如荒岛囚我终老
- 2021-02-14 07:40
【格兰杰因果检验】计量中格兰杰因果检验是检验几个变量之间的关系?两个还是多个,...
最佳答案
- 五星知识达人网友：纵马山川剑自提
- 2021-02-14 09:02
【答案】 两个,格兰杰要求两个变量间是协整,不协整则需要通过差分等方法使其协整再分析.
协整检验对于变量数没有具体要求,甚至对于非独立变量个数也没限制. 追问： 再请问一下，VAR模型，ECM模型和协整检验是什么关系，我可以做协整，误差修正，格兰杰，和指数平滑检验么？这么做有意义么？谢谢 追答： 协整检验用于检验变量间的是否存在长期均衡关系，若存在，则用误差修正模型(ECM) 来检验变量间的长期因果关系;若不存在,我们将对变量进行差分,然后通过向量自回归模型(VAR),检验变量间的短期因果关系。 格兰杰只适用于两变量协整的情况，且在面板中虽然可做但结果可能有误，慎用。
协整检验对于变量数没有具体要求,甚至对于非独立变量个数也没限制. 追问： 再请问一下，VAR模型，ECM模型和协整检验是什么关系，我可以做协整，误差修正，格兰杰，和指数平滑检验么？这么做有意义么？谢谢 追答： 协整检验用于检验变量间的是否存在长期均衡关系，若存在，则用误差修正模型(ECM) 来检验变量间的长期因果关系;若不存在,我们将对变量进行差分,然后通过向量自回归模型(VAR),检验变量间的短期因果关系。 格兰杰只适用于两变量协整的情况，且在面板中虽然可做但结果可能有误，慎用。
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- 1楼网友：从此江山别
- 2021-02-14 09:24
这个问题的回答的对
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