什么是方差膨胀因子

什么是方差膨胀因子

方差膨胀因子（Variance Inflation Factor，VIF）：
容忍度的倒数，VIF越大，显示共线性越严重。经验判断方法表明：当0＜VIF＜10，不存在多重共线性；当10≤方差膨胀因子VIF＜100，存在较强的多重共线性；当VIF≥100，存在严重多重共线性

方差膨胀因子（Variance Inflation Factor，VIF）：是指解释变量之间存在多重共线性时的方差与不存在多重共线性时的方差之比。 方差膨胀因子（Variance Inflation Factor，VIF）：是指解释变量之间存在多重共线性时的方差与不存在多重共线性时的方差之比。容忍度的倒数，VIF越大，显示共线性越严重。经验判断方法表明：当0<VIF<10，不存在多重共线性；当10≤VIF<100，存在较强的多重共线性；当VIF≥100，存在严重多重共线性

方差膨胀因子 最常用的多重相关性的正规诊断方法是使用方差膨胀因子。自变量xj的方差膨胀因子记为（vif）j，它的计算方法为 （4-5）（vif）j=（1-rj2）-1 式中，rj2是以xj为因变量时对其它自变量回归的复测定系数。 所有xj变量中最大的（vif）j通常被用来作为测量多重相关性的指标。一般认为，如果最大的（vif）j超过10，常常表示多重相关性将严重影响最小二乘的估计值。 （vif）j被称为方差膨胀因子的原因，是由于它还可以度量回归系数的估计方差与自变量线性无关时相比，增加了多少。