给定市场组合的期望收益率为10%，无风险收益率为6%，证券A的贝塔系数为0.85，证券B的贝塔系数为1.20
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解决时间 2021-01-10 15:15
- 提问者网友：趣果有间
- 2021-01-09 19:06
给定市场组合的期望收益率为10%，无风险收益率为6%，证券A的贝塔系数为0.85，证券B的贝塔系数为1.20
最佳答案
- 五星知识达人网友：你哪知我潦倒为你
- 2021-01-09 19:40
证券市场线方程为E(r)=6%+β*(10%-6%)
即E(r)=0.06+0.04β
A的均衡期望收益率=6%+0.85*(10%-6%)=9.4%
B的均衡期望收益率=6%+1.2*(10%-6%)=10.8%
图自己画追问求第四题的图应该怎么画，用文字说明一下谢谢追答第四问，就是在β为0.85的地方，在线上描出那个点，那个点就是证券A；同理，在β为1.2的地方，描出证券市场线上那个点，就是证券B。追问谢谢。
即E(r)=0.06+0.04β
A的均衡期望收益率=6%+0.85*(10%-6%)=9.4%
B的均衡期望收益率=6%+1.2*(10%-6%)=10.8%
图自己画追问求第四题的图应该怎么画，用文字说明一下谢谢追答第四问，就是在β为0.85的地方，在线上描出那个点，那个点就是证券A；同理，在β为1.2的地方，描出证券市场线上那个点，就是证券B。追问谢谢。
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