中证淘金大数据100指数的指数样本选取方法

中证淘金大数据100指数的指数样本选取方法

对样本空间的股票，按其综合财务因子、综合市场因子和淘宝大数据因子计算的综合评分降序排列，选取排名前100名的股票作为中证淘金大数据100指数成份股。
单个股票的综合评分计算如下：
综合财务因子
选取估值类因子，包括市盈率，市净率，市销率，资产市值比等，成长类因子，包括主营业务收入增长率，净利润增长率，EPS增长率，总资产增长率等。采用因子分析模型，计算得到每期个股的综合财务因子得分。
市场驱动因子
选取短期收益率，长期收益率，相对波动，交易量变化，自由流通市值等，根据量化模型计算得到市场驱动因子得分。
淘宝大数据因子
根据淘宝交易数据，综合考察行业的景气程度，包括成长，价格，供需情况，得到行业景气程度排名。根据景气程度，对行业内股票给予相应得分，记为淘宝大数据因子得分。
综合评分
对综合财务因子得分、市场驱动因子得分和淘宝大数据因子得分，采用多元回归等算法计算个股的预期收益，选取数值最大的100只股票作为成份股。