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某只股票要求的报酬率为15%,报酬率的标准差为25%,与市场投资组合报酬率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的报酬率是14%,市场组合的标准差是4%

答案:2  悬赏:10  手机版
解决时间 2021-03-10 03:49
1.[单选题]某只股票要求的报酬率为15%,报酬率的标准差为25%,与市场投资组合报酬率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的报酬率是14%,市场组合的标准差是4%,假设市场处于均衡状态,则市场风险溢价为( )。A.4% B.10% C.4.25% D.5%ABCD
最佳答案
参考答案:A 参考解析:β=0.2×25%/4%=1.25,由:R+1.25×(14%-R)=15%,得:R=10%,市场风险溢价=14%-10%=4%。
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