求解金融工程计算题：某一协议价格为25元、有效期为6个月的欧式看涨期权价格为2元，标的股票价格为2
答案:2 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-03-25 14:01
- 提问者网友：謫仙
- 2021-03-24 23:58
求解金融工程计算题：某一协议价格为25元、有效期为6个月的欧式看涨期权价格为2元，标的股票价格为2
最佳答案
- 五星知识达人网友：人间朝暮
- 2021-03-25 00:56
根据put-call parity
p = 25exp(-8% × 6/12)+2-24+0.5(exp(8% × 2/12) + exp(8% × 5/12))
p = 25exp(-8% × 6/12)+2-24+0.5(exp(8% × 2/12) + exp(8% × 5/12))
全部回答
- 1楼网友：佘樂
- 2021-03-25 01:13
引用sxdtbd3721的回答：
根据put-call parity
p = 25exp(-8% × 6/12)+2-24+0.5(exp(8% × 2/12) + exp(8% × 5/12))p = 25exp(-8% × 6/12)+2-24+0.5(exp(-8% × 2/12) + exp(-8% × 5/12))=3
根据put-call parity
p = 25exp(-8% × 6/12)+2-24+0.5(exp(8% × 2/12) + exp(8% × 5/12))p = 25exp(-8% × 6/12)+2-24+0.5(exp(-8% × 2/12) + exp(-8% × 5/12))=3
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