某一股票与市场组合的协方差是什么意思？

某一股票与市场组合的协方差是什么意思？

方差描述了一组数列的波动情况，如果一个数列都是1种数，如1，1，1，1，1，1 那么它的方差为0
　　期望其实就是一组数的平均值
　　协方差是建立在方差分析和回归分析基础之上的一种统计分析方法
　　两个不同参数之间的方差就是协方差
　　相关系数r
　　相关系数是变量之间相关程度的指标。样本相关系数用r表示,总体相关系数用ρ表示,相关系数的取值范围为[-1,1]。|r|值越大，误差Q越小，变量之间的线性相关程度越高；|r|值越接近0，Q越大，变量之间的线性相关程度越低。
　　相关系数 又称皮（尔生）氏积矩相关系数，说明两个现象之间相关关系密切程度的统计分析指标。
　　相关系数用希腊字母γ表示，γ值的范围在-1和+1之间。
　　γ＞0为正相关，γ＜0为负相关。γ＝0表示不相关；
　　γ的绝对值越大，相关程度越高。
　　两个现象之间的相关程度，一般划分为四级：
　　如两者呈正相关，r呈正值，r=1时为完全正相关；如两者呈负相关则r呈负值，而r=-1时为完全负相关。完全正相关或负相关时，所有图点都在直线回归线上；点子的分布在直线回归线上下越离散，r的绝对值越小。当例数相等时，相关系数的绝对值越接近1，相关越密切；越接近于0，相关越不密切。当r=0时，说明X和Y两个变量之间无直线关系。通常|r|大于0.75时，认为两个变量有很强的线性相关性。
　　相关系数的计算公式为：
　　其中xi为自变量的标志值；i＝1，2，…n；■为自变量的平均值，
　　为因变量数列的标志值；■为因变量数列的平均值。
　　为自变量数列的项数。对于单变量分组表的资料，相关系数的计算公式为：
　　其中fi为权数，即自变量每组的次数。在使用具有统计功能的电子计算机时，可以用一种简捷的方法计算相关系数，其公式为：
　　使用这种计算方法时，当计算机在输入x、y数据之后，可以直接得出n、■、∑xi、∑yi、∑■、∑xiy1、γ等数值，不
　　必再列计算表。
　　参考资料：百度百科

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