一种3年期债券的票面利率是6%,每年支付一次利息，到期收益率为6%，请计算该债券的久期
答案:2 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-03-20 14:49
- 提问者网友：呐年旧曙光
- 2021-03-19 19:34
一种3年期债券的票面利率是6%,每年支付一次利息，到期收益率为6%，请计算该债券的久期
最佳答案
- 五星知识达人网友：动情书生
- 2021-03-19 20:47
久期=加权现金流÷价格
当到期收益率为6%时，等于票面利率，债券价格即为票面价格，设为100元。
每次息票=100*6%=6元
久期=[6*1/(1+6%)+6*2/(1+6%)^2+6*3/(1+6%)^3+100*3/(1+6%)^3]/100=2.833
当到期收益率为10%时，债券价格=6/(1+10%)+6/(1+10%)^2+6/(1+10%)^3+100/(1+10%)^3=90.05元
久期=[6*1/(1+10%)+6*2/(1+10%)^2+6*3/(1+10%)^3+100*3/(1+10%)^3]/90.05=2.824
当到期收益率为6%时，等于票面利率，债券价格即为票面价格，设为100元。
每次息票=100*6%=6元
久期=[6*1/(1+6%)+6*2/(1+6%)^2+6*3/(1+6%)^3+100*3/(1+6%)^3]/100=2.833
当到期收益率为10%时，债券价格=6/(1+10%)+6/(1+10%)^2+6/(1+10%)^3+100/(1+10%)^3=90.05元
久期=[6*1/(1+10%)+6*2/(1+10%)^2+6*3/(1+10%)^3+100*3/(1+10%)^3]/90.05=2.824
全部回答
- 1楼网友：摆渡翁
- 2021-03-19 21:26
到期收益率为6 久期为4.7366
到期收益率为10久期为4.4034
到期收益率为10久期为4.4034
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息，可以点下面链接进行举报！
大家都在看
推荐资讯