如果VAR不存在协整，那VAR的方程还有意义吗
答案:1 悬赏:80 手机版
解决时间 2021-04-05 03:26
- 提问者网友：杀生予夺
- 2021-04-04 20:30
如果VAR不存在协整，那VAR的方程还有意义吗
最佳答案
- 五星知识达人网友：神鬼未生
- 2021-04-04 21:44
如果VAR中的变量都是平稳的，并且存在granger因果关系，VAR的特征根都在单位圆内是稳定的模型，那么VAR模型就是有意义的；如果VAR中的变量是不平稳的，可以考虑是否存在协整，进而建立VECM模型。按照楼主的意思是几个变量是不平稳的，并且做了协整的Johansen检验发现不存在协整关系，因此不能用协整模型进行分析，应该考虑通过差分等方法得到平稳的变量然后再做VAR模型进行分析，而原来不平稳序列得到的VAR模型是没有意义的，拙见， ...
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