如何有效筛选解释变量

如何有效筛选解释变量

首先要从domain knowledge的角度看某些变量是不是有意义一定要选。
其次可以通过gradient boosting tree, random forest等ensamble method或者elastic net, scad等shrinkage method或者bayesian method或者其他机器学习方法如svm, neural network来选择变量。

在“转换”里面选择，“重新编码为其他变量”就可以将你要的变量通过条件设置筛选出来。