以下属于布莱克一斯科尔斯模型基本假定的是（ ）。
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解决时间 2021-02-18 19:10
- 提问者网友：富士山上尢
- 2021-02-18 11:15
以下属于布莱克一斯科尔斯模型基本假定的是（ ）。
最佳答案
- 五星知识达人网友：傲气稳了全场
- 2021-02-18 12:11
参考答案: A,B,D
试题难度：★★☆
参考解析： ABD布莱克一斯科尔斯模型的基本假定。 (1)无风险利率r为常数； (2)没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会； (3)标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利； (4)市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化； (5)标的资产价格波动率为常数； (6)假定标的资产价格遵从几何布朗运动。选ABD。
试题难度：★★☆
参考解析： ABD布莱克一斯科尔斯模型的基本假定。 (1)无风险利率r为常数； (2)没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会； (3)标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利； (4)市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化； (5)标的资产价格波动率为常数； (6)假定标的资产价格遵从几何布朗运动。选ABD。
全部回答
- 1楼网友：迷人又混蛋
- 2021-02-18 13:45
这个问题的回答的对
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