资产组合的风险是单个资产标准差的简单平均吗?为什么?写出资产组合预期收益率和资
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解决时间 2021-02-21 17:16
- 提问者网友：佞臣
- 2021-02-20 22:23
资产组合的风险是单个资产标准差的简单平均吗?为什么?写出资产组合预期收益率和资
最佳答案
- 五星知识达人网友：孤独的牧羊人
- 2021-02-20 23:28
风险*权重就是了。这个和股票指数的编制差不多，比如说你有3支股票ABC。A股票有10股，B股票有40股，C股票有50股，价格分别是10元，15元，和20元。那么，按照算数平均法计算就是平均股价为15元，按照权重，也就是加权平均法计算就是：10*10%+15*40%+20*50%=17。资产组合的风险计算也是这个道理，收益等于各支股票的预期收益*风险系数*权重。
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- 1楼网友：鱼芗
- 2021-02-21 00:47
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