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GARCH(p,q)模型最适用于什么样的时间序列

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解决时间 2021-03-01 01:15
GARCH(p,q)模型最适用于什么样的时间序列
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GARCH模型是在ARCH模型的基础上提出来的,它可以很好的描述收益率波动随时间的变化,广泛应用于股票,汇率和利率等数据的分析。建议多看一些关于时间序列方面的书籍,这样对于理解GARCH模型很有帮助。
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