对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下列表达式正确的是()。A.看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值B.
答案:2 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-02-15 17:17
- 提问者网友：爱了却不能说
- 2021-02-15 00:08
1.[单选题]对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下列表达式正确的是( )。A.看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值 B.看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值 C.看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值 D.看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值ABCD
最佳答案
- 五星知识达人网友：执傲
- 2021-02-15 00:31
参考答案：C 参考解析：依据教材看涨期权-看跌期权平价定理。看涨期权价格c-看跌期权价格P＝标的资产价格s-执行价格现值PV(X)
全部回答
- 1楼网友：三千妖杀
- 2021-02-15 02:07
谢谢解答
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