计算VaR值的参数选择应注意的是( )。A.VaR的计算涉及置信水平和持有期B.一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C.如果模型是用来决定

答案:2 悬赏:60 手机版

解决时间 2021-03-02 09:31

提问者网友：ミ烙印ゝ
2021-03-01 20:19

1.[多选题]计算VaR值的参数选择应注意的是( )。A.VaR的计算涉及置信水平和持有期 B.一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少 C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低 D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

最佳答案

五星知识达人网友：狂恋
2021-03-01 20:34

参考答案：AD 参考解析：VaR的计算涉及置信水平和持有期，所以A项正确;一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加，所以B项错误;如果模型是用采决定与风险相对应的资本，置信水平应该取高，所以C项错误;如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性。如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该短，所以D项正确，E项错误。

全部回答

1楼网友：妄饮晩冬酒
2021-03-01 20:54

我好好复习下

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