为什么在允许卖空的情况下，大多数证券的权重不是正的就是负的

为什么在允许卖空的情况下，大多数证券的权重不是正的就是负的

估计一楼的根本就不清楚这道问题是问什么的，实际上这问题相当的专业，问的是与证券组合的最小方差的集合相关的问题，可以这样进行理解，允许卖空时，获得的各种证券分配权数的所有可能战略，而当者不能卖空的限制而拒绝其中大多数战略，便失去了许多减少方差的机会或失去了许多增加期望收益的机会，故此不允许卖空的是一个有限空间。而对于卖空而言，所面对的最大收益就是卖空的价格(如破产，相关股票价值极有可能归零即废纸)，最大损失可能是无穷的，故此允许卖空时它的形态是左边会有一个边界的最小集合，而右边是一个无限区域。