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当一种不支付红利股票的价格为40时,签订一份1年期的基于该股票的远期合约,无风险年利率为10%

答案:5  悬赏:30  手机版
解决时间 2021-12-03 23:15
当一种不支付红利股票的价格为40时,签订一份1年期的基于该股票的远期合约,无风险年利率为10%
最佳答案
1.远期价格为40*e*0.01*1= 这个自己算 远期合约的初始价格为0
2.45e*0.01*0.5= 远期合约价值为(40*e*0.01*1-45e*0.01*0.5)e*-0.1*0.5=自己算
著名e后面的是指数
全部回答
A比B还少啊

不好意思,去百科扫盲了。
20e^(0.1*9/12)=1.5,利息成本1.5,20+1.5=21.5,21.5-21.5=0非负,非负即为存在套利机会。

1、套利机会的定义是投资额为零而证券组合的未来收益为非负值.
tyzXSS
=40e^0.1 f=0
48e^0.025
1、59、41
2、54
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