有没有基于python pandas的回测框架

有没有基于python pandas的回测框架

本地运行：
Quantopian开源的zipline可以，但是本地的回测程序，做美股研究可以，但是A股不适合。

线上运行：
想线上回测美股可以使用Quantopian，不过有时链接不是很稳定；
因为A股独特的交易机制，使得没有一款本地可以运行回测的python包。一、你可以到JoinQuant聚宽量化交易平台，他们自己写的A股回测框架，还提供处理好的数据，这一点非常好，省去了自己数据清洗的过程。除了A股还有基金期货的数据，可以做个轮动，对冲等等。二、就是自己写回测框架，优点是灵活，自己随意改，缺点就是需要一定的编程基础。

总结：
JoinQuant和Quantopian数据都可以取到DataFrame格式的，并且都提供notebook以及回测模式，回测研究都可以在线完成。

quantopian开源的zipline可以，但是本地的回测程序，做美股研究可以，但是a股不适合。 自己写个回测框架吧，模仿vn.py或者joinquant自己写个本地框架来也是可以的，如果想做的好看点学点数据库➕flask，可以做的好看些。