下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是( )。A.需要有风险因子的概率分布模型B.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强C.组合价值的模拟分布将会收
答案:2 悬赏:70 手机版
解决时间 2021-01-31 19:27
- 提问者网友：遁入空寂
- 2021-01-31 03:36
1.[单选题]下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是( )。A.需要有风险因子的概率分布模型 B.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强 C.组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布 D.被认为是最精准贴近的计算VaR值方法???ABCD
最佳答案
- 五星知识达人网友：佘樂
- 2021-01-31 04:07
参考答案：B 参考解析：蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。蒙特卡洛模拟每次都可以得到组合在期末可能出现的值，在进行足够数量的模拟之后，组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布，继而求出最后的组合VaR值。蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。B项属于历史模拟法的缺点。
全部回答
- 1楼网友：神也偏爱
- 2021-01-31 04:15
和我的回答一样，看来我也对了
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